Backtesting : les 7 erreurs fatales qui rendent 80 % des stratégies de trading inutiles
L'illusion à 2,3 millions d'euros En 2019, un family office allemand a développé une stratégie EUR/USD « révolutionnaire ». Le backtest sur 5 ans a donné des résultats impressionnants : ratio de Sharpe : 2,8 taux de réussite : 73 % drawdown maximal : 8,2 % rendement annuel : 34 %. L'équipe quantitative était enthousiaste. La direction a approuvé un capital de départ de 10 millions d'euros. La stratégie a été mise en œuvre en janvier 2020. Après 18 mois : perte de 2,3 […]
