Backtesting: Die 7 tödlichen Fehler, die 80% aller Trading Strategien wertlos machen
Die 2,3-Millionen-Euro-Illusion Ein deutsches Family Office entwickelte 2019 eine „revolutionäre“ EUR/USD-Strategie. Der Backtest über 5 Jahre zeigte beeindruckende Zahlen: Sharpe Ratio: 2,8 Win Rate: 73% Maximaler Drawdown: 8,2% Jährlicher Return: 34% Das Quant-Team war begeistert. Das Management genehmigte 10 Millionen EUR Startkapital. Die Strategie ging im Januar 2020 live. Nach 18 Monaten: Verlust von 2,3 […]
