الدليل الرياضي: مقارنة بين متداولين

المتداول أ: توقيت مثالي، حجم سيئ

الأداء على مدى 100 صفقة:

• 75 ربح × 50 نقطة × 5٪ = +187.5٪
• 25 خسارة × 40 نقطة × 5٪ = -50٪
• العائد الصافي: +137,5%

يبدو جيدًا؟ لنلقِ نظرة على الحد الأقصى للانخفاض:

بمعدل 5٪ لكل صفقة و 25 خسارة (تأتي في مجموعات):

• أسوأ سيناريو: 7 خسائر متتالية = انخفاض بنسبة -35%
• بعد -35٪: تحتاج إلى +54٪ للتعافي
• الألم النفسي → التخلي عن النظام

المتداول ب: توقيت متوسط، تحديد حجم احترافي

الأداء على مدى 100 صفقة:

• 55 ربح × 50 نقطة × 1.8٪ (متوسط) = +49.5٪
• 45 خسارة × 40 نقطة × 1.8٪ = -32.4٪
• العائد الصافي: +17,1%

عائد أقل من المتداول A؟ نعم. ولكن:

• الحد الأقصى للانخفاض: 12٪ (بدلاً من 35٪)
• وقت الاسترداد: 8 صفقات (بدلاً من 30+ صفقة)
• القدرة على البقاء النفسي: عالية
• التأثير المركب على مدى سنوات: تفوق

بعد 3 سنوات:

• المتداول أ: انخفاضان كبيران → التنقل بين الأنظمة → عوائد غير متسقة → صافي +12% سنويًا
• المتداول ب: ثابت 17٪ → مركب → صافي +17٪ سنويًا

النتيجة: ينتهي المتداول ب بزيادة في رأس المال بنسبة 60٪ - على الرغم من معدل ربح أقل.

بالنسبة لبرامج الفوركس الخاصة بمديري الأصول، هذا يعني:

تعد خوارزميات تحديد حجم المركز أكثر أهمية من تحسين إشارات الدخول. تستثمر أفضل الأنظمة 70% من وقت التطوير في إدارة المخاطر، و30% فقط في توليد الإشارات.

الخمس طرق الاحترافية لتحديد حجم المركز

الطريقة 1 – الثابتة الجزئية: أساس جميع الأنظمة

ما هو:

أنت تخاطر بنسبة مئوية ثابتة من رأس مالك في كل صفقة.

الصيغة:

حجم المركز = (رأس مال الحساب × نسبة المخاطرة) / (الدخول – وقف الخسارة بالنقاط × قيمة النقطة)

مثال:

• الحساب: 100.000 يورو
• تحمل المخاطر: 2%
• التداول: شراء اليورو/الدولار الأمريكي عند 1.1800، وقف الخسارة عند 1.1750 (50 نقطة)
• قيمة النقطة لـ 1 لوت: 10 يورو

الحساب:

حجم المركز = (100.000 × 0,02) / (50 × 10) = 2.000 / 500 = 4 لوتات

حرج: في كل صفقة، تخسر 2000 يورو (2%) كحد أقصى، بغض النظر عن الزوج أو التقلب.

المزايا:

✓ Einfach zu implementieren ✓ Schützt vor Ruin (Kelly-Criterion-kompatibel bei <2,5%) ✓ Adaptiv: Wächst mit Konto, schrumpft nach Verlusten

العيوب:

✗ يتجاهل تقلبات السوق (50 نقطة في التقلبات المنخفضة مقابل التقلبات العالية تختلف في المخاطر) ✗ لا يتكيف مع جودة التداول ✗ قد يكون عدوانيًا للغاية مع الأزواج المتقلبة

أفضل الممارسات لتداول العملات الأجنبية لمكاتب إدارة الثروات العائلية:

• محافظ: 1٪ مخاطرة
• معتدل: 1.5٪ مخاطر
• عدواني: 2٪ مخاطرة (الحد الأقصى المؤسسي)

لا تتجاوز أبدًا 2.5٪ – فمن هذا المستوى فصاعدًا تزداد احتمالية الخسارة بشكل كبير.

الطريقة 2 – معيار كيلي: الطريقة الرياضية المثلى

ما هو:

صيغة تحسب الحجم الأمثل للمركز من الناحية الحسابية بناءً على معدل الربح ونسبة الربح/الخسارة.

الصيغة:

كيلي % = W – [(1 – W) / R]

W = معدل الفوز (بالصيغة العشرية، على سبيل المثال 0,60)

R = نسبة الربح/الخسارة (متوسط الربح / متوسط الخسارة)

مثال:

استراتيجيتك هي:

• معدل الفوز: 60٪ (W = 0.60)
• متوسط الربح: 50 نقطة
• متوسط الخسارة: 40 نقطة
• نسبة الربح/الخسارة: 50/40 = 1,25 (R = 1,25)

الحساب:

نسبة كيلي = 0,60 – [(1 – 0,60) / 1,25]
نسبة كيلي= 0,60 – [0,40 / 1,25]
نسبة كيلي= 0,60 – 0,32
نسبة كيلي = 0,28 = 28%

28٪ لكل صفقة؟! هذا جنون.

صحيح. لهذا السبب لا أحد يستخدم "Full Kelly".

نصف كيلي (قياسي لدى المتداولين المؤسسيين):

28٪ / 2 = 14٪ لكل صفقة

ربع كيلي (محافظ):

28٪ / 4 = 7٪ لكل صفقة

المزايا:

✓ مثالي من الناحية الحسابية لنمو رأس المال على المدى الطويل ✓ يوازن بين المخاطرة والمكافأة بناءً على الميزة الفعلية ✓ يمنع المراهنة المفرطة (عندما تكون الميزة ضئيلة، توصي كيلي بمبالغ صغيرة)

العيوب:

✗ حساسية شديدة لمعلمات الإدخال (أخطاء صغيرة في تقدير معدل الفوز → أخطاء كبيرة في تحديد المراكز) ✗ يؤدي Full-Kelly إلى انخفاضات بنسبة 50٪+ (غير مقبول من الناحية النفسية) ✗ يتطلب معدل فوز ثابت (لكن الأسواق تتغير)

تطبيق واقعي لخوارزمية الفوركس لمديري الأصول:

الخطوة 1: احسب كيلي بناءً على آخر 100 صفقة تداول الخطوة 2: استخدم ربع كيلي (1/4 من النتيجة) الخطوة 3: ضع حدًا أقصى عند 2.5٪

مثال:

• تقول كيلي: 20٪
• ربع كيلي: 5٪
• ولكن: الحد الأقصى 2.5٪ → تستخدم 2.5٪

السلامة أولاً.

الطريقة 3 – على أساس ATR: تعديل التقلب

مشكلة مع Fixed-Fractional:

وقف الخسارة عند 50 نقطة في زوج اليورو/الدولار الأمريكي في حالة التقلب المنخفض (ATR 60 نقطة) يختلف عن وقف الخسارة عند 50 نقطة في حالة التقلب المرتفع (ATR 120 نقطة).

الحل: تحديد الحجم على أساس ATR

الصيغة:

حجم المركز = (الحساب × نسبة المخاطرة) / (مضاعف ATR × ATR × قيمة النقطة)

مثال:

• الحساب: 100.000 يورو
• المخاطرة: 2٪
• اليورو/الدولار الأمريكي: ATR(14) = 80 نقطة
• ATR-Multiple: 2× (وقف الخسارة عند 2× ATR = 160 نقطة)
• قيمة النقطة: 10 يورو

الحساب:

حجم المركز = (100.000 × 0,02) / (2 × 80 × 10)
حجم المركز = 2.000 / 1.600
حجم المركز = 1,25 لوت

مقارنة مع Fixed-Fractional مع 50-Pip-Stop:

سيستخدم Fixed-Fractional 4 لوتات (انظر أعلاه). ATR يستخدم 1.25 لوت فقط.

لماذا؟

لأن طريقة ATR تعني: عند 80 نقطة ATR، فإن 160 نقطة توقف "طبيعية". عند التوقف الثابت عند 50 نقطة، فإنك تخاطر بأن التقلبات العادية ستوقفك.

المزايا:

✓ يتكيف تلقائيًا مع تقلبات السوق ✓ مراكز أكبر عند انخفاض التقلبات، ومراكز أصغر عند ارتفاع التقلبات ✓ يتجنب "التوقف بسبب الضوضاء"

العيوب:

✗ أكثر تعقيدًا في الحساب ✗ يجب اختيار فترة ATR (14؟ 20؟ 50؟) ✗ في حالة التقلبات الشديدة، تصبح المراكز صغيرة جدًا (فرص ضائعة)

أفضل الممارسات لبرامج الفوركس المتميزة:

النهج الهجين:

1. احسب الحجم المستند إلى ATR
2. احسب الحجم الثابت الجزئي
3. استخدم الأصغر من الاثنين

مثال:

• على أساس ATR: 1.25 لوت
• ثابت جزئي (2٪، 50 نقطة توقف): 4 لوتات
• اختر: 1.25 لوت (متحفظ)

الطريقة 4 – تعديل النسبة المئوية للتقلب

المشكلة في النهج القائم على ATR:

ATR يتكيف فقط مع التقلب المطلق، وليس التقلب النسبي.

مثال:

• اليورو/الدولار الأمريكي: متوسط التقلب الحالي 80 نقطة، المتوسط التاريخي 70 نقطة → 14% فوق المتوسط
• GBP/USD: متوسط التقلب الحقيقي الحالي 120 نقطة، المتوسط التاريخي 95 نقطة → 26% فوق المتوسط

GBP/USD أكثر تقلبًا نسبيًا (26٪ مقابل 14٪ فوق المعدل الطبيعي)، لكن طريقة ATR لا ترى سوى الأرقام المطلقة.

الحل: تعديل النسبة المئوية للتقلب

الصيغة:

نسبة المخاطر المعدلة = نسبة المخاطر الأساسية × (1 – عامل النسبة المئوية للتقلب)

عامل النسبة المئوية للتقلب = (النسبة المئوية الحالية لـ ATR – 50) / 100

مثال:

• مخاطر الأساس: 2%
• ATR الحالي في النسبة المئوية 75 (أعلى من 75٪ من القيم التاريخية)
• العامل = (75 – 50) / 100 = 0,25

نسبة المخاطر المعدلة = 2% × (1 – 0,25) = 1,5%

إذا كان ATR في الشريحة 90 (مرتفع للغاية):

• العامل = (90 – 50) / 100 = 0,40
• المخاطر المعدلة = 2% × (1 – 0,40) = 1,2%

إذا كان ATR في الشريحة الثلاثين (منخفض):

• العامل = (30 – 50) / 100 = -0,20
• المخاطر المعدلة = 2% × (1 + 0,20) = 2,4%

المزايا:

✓ يأخذ في الاعتبار التقلب النسبي، وليس فقط التقلب المطلق ✓ تخفيض تلقائي عند ارتفاع التقلب ✓ زيادة تلقائية عند انخفاض التقلب

العيوب:

✗ يتطلب بيانات طويلة الأمد عن التقلبات التاريخية ✗ حسابات معقدة ✗ قد يكون متحفظًا للغاية (يفوت الفرص عند التقلبات العالية)

للاستراتيجيات الآلية لتداول العملات الأجنبية:

هذه الطريقة مثالية للمتداولين المنهجيين. ولكنها تتطلب قاعدة بيانات قوية تحتوي على قيم ATR تاريخية على مدى 5-10 سنوات.

الطريقة 5 – تحديد حجم المركز المعدل حسب الترابط

المخاطر المهملة: المراكز المترابطة

السيناريو:

أنت:

• لونغ يورو/دولار أمريكي (المركز: 3 لوتات)
• لونج GBP/USD (المركز: 3 لوتات)

مخاطرك لكل صفقة: 2٪ → إجمالي 4٪؟ لا.

يبلغ معامل الارتباط بين زوجي EUR/USD و GBP/USD +0.85. عندما يرتفع الدولار، تخسر كلا المراكز في نفس الوقت.

المخاطر الفعلية: ~7٪ (وليس 4٪)

الحل: تحديد الحجم المعدل حسب الترابط

الصيغة (مبسطة):

الخطر الفعلي = √(الخطر 1² + الخطر 2² + 2 × الخطر 1 × الخطر 2 × الارتباط)

مثال:

• المخاطرة 1 (اليورو/الدولار الأمريكي): 2%
• المخاطرة 2 (جنيه إسترليني/دولار أمريكي): 2%
• الارتباط: 0.85

المخاطر الفعلية = √(0,02² + 0,02² + 2 × 0,02 × 0,02 × 0,85)
المخاطر الفعلية = √(0,0004 + 0,0004 + 0,00068)
المخاطر الفعلية = √0,00148 = 0,0385 = 3,85%

ما يقرب من ضعف النسبة التي كنت تعتقدها وهي 2%!

التكيف:

إذا كنت تريد مخاطرة إجمالية بحد أقصى 3٪:

• قلل كلا المركزين بنسبة 3٪ / 3.85٪ = 0.78
• أحجام المراكز الجديدة: 3 لوت × 0.78 = 2.34 لوت لكل منها

المزايا:

✓ يمنع المخاطر "الخفية" الناتجة عن الترابطات ✓ ضروري للمحافظ متعددة الأزواج ✓ يوفر الحماية في حالات قوة/ضعف الدولار (تتحرك جميع أزواج الدولار الأمريكي في وقت واحد)

العيوب:

✗ حساب معقد للغاية (في حالة 5 أزواج: 10 أزواج ترابط) ✗ الترابطات تتغير (2018: EUR/GBP +0.85، 2020: +0.72) ✗ يقلل حجم المراكز بشكل كبير (إمكانية ربح أقل)

لإدارة محفظة الفوركس:

لا غنى عنه عند وجود 3+ مراكز متزامنة. يجب أن تقوم برامج التداول المتطورة بتحديث مصفوفة الارتباط تلقائيًا وتعديل أحجام المراكز.

تحديد حجم المركز في الممارسة العملية: إطار عمل 1000FTAD

الطريقة المؤسسية القياسية

ما يستخدمه JP Morgan والمؤسسات الكبرى:

الأساس: ثابت جزئي قائم على ATR مع تراكب الترابط

الإطار العام:

الخطوة 1: حساب المخاطر الأساسية

مخاطر الأساس = 1,5٪ (محافظ بالنسبة للولايات المؤسسية)

الخطوة 2: تعديل ATR

ATR-Multiple = 2× (توقف عند 2× ATR)

مسافة التوقف = ATR(14) × 2

الخطوة 3: حساب حجم المركز

المركز = (رأس المال × المخاطرة الأساسية) / (مسافة التوقف × قيمة النقطة)

الخطوة 4: فحص النسبة المئوية للتقلب

إذا كان ATR > 80. المئوية: قلل المركز بنسبة 25٪

إذا كان ATR > 95. المئوية: قلل المركز بنسبة 50٪

الخطوة 5: فحص الترابط

إذا كان هناك بالفعل مركز طويل على الدولار الأمريكي:

  حساب المخاطر المعدلة حسب الترابط

  إذا كان المخاطر الفعالة > 3٪: قلل المراكز الجديدة

الخطوة 6: الحد الأقصى

الحد الأقصى للمركز لكل صفقة: 3٪ من رأس المال

التعرض الإجمالي الأقصى: 10% من رأس المال

مثال من الواقع: تداول اليورو/الدولار الأمريكي

الإعداد:

• الحساب: 1.000.000 يورو
• مخاطر الأساس: 1.5%
• اليورو/الدولار الأمريكي عند 1.1800
• ATR(14): 85 نقطة
• توقف: 2× ATR = 170 نقطة (الدخول – 170 نقطة = 1.1630)

الحساب:

الخطوة 1: المخاطر الأساسية = 15,000 يورو (1.5% من 1 مليون)

الخطوة 2: مسافة التوقف = 170 نقطة

الخطوة 3: المركز = 15.000 / (170 × 10) = 15.000 / 1.700 = 8.82 لوت

الخطوة 4: تحقق من النسبة المئوية للتقلب

• ATR الحالي 85 نقطة في النسبة المئوية 65 (الوسيط)
• لا حاجة للتعديل

الخطوة 5: التحقق من الارتباطات

• لا توجد مراكز أخرى مفتوحة بالدولار الأمريكي
• لا حاجة للتعديل

الخطوة 6: فحص الحد الأقصى

• 8.82 لوت عند 1.1800 = 1.040.400 يورو تعرض
• هذا يمثل 104٪ من رأس المال → فوق الحد الأقصى (100٪ كحد أقصى)
• تخفيض إلى الحد الأقصى: 100٪ = 8.47 لوت

حجم المركز النهائي: 8.47 لوت

فحص المخاطر:

إذا تم الوصول إلى مستوى وقف الخسارة عند 1.1630:

• الخسارة = 170 نقطة × 8.47 لوت × 10 يورو = 14.399 يورو
• هذا يمثل 1.44٪ من رأس المال ✓ (أقل من الهدف البالغ 1.5٪)

بالنسبة لبرامج تداول الفوركس المؤسسي:

يجب أن تكون هذه العملية بأكملها آلية. في حالة الحساب اليدوي: 5-10 دقائق لكل صفقة. في حالة البرنامج: 0.3 ثانية.

المزالق النفسية لتقدير حجم المركز

الحالة 1 – "التفكير المارتينغالي" بعد الخسائر

ما يفعله المتداولون:

بعد 3 خسائر متتالية: "يجب أن تكون الصفقة التالية رابحة" → زيادة حجم المركز إلى 5٪.

الرياضيات:

كل صفقة تداول مستقلة. احتمالية الربح التالي: دون تغيير.

النتيجة:

إذا خسرت الصفقة الرابعة أيضًا (محتمل في نظام معدل ربح 55٪): خسارة كارثية.

القاعدة:

حجم المركز يعتمد على رأس المال والتقلب. لا يعتمد أبدًا على "الشعور" أو الصفقات السابقة.

الحالة 2 – الثقة المفرطة بعد تحقيق المكاسب

ما يفعله المتداولون:

بعد 5 مكاسب: "أنا في أفضل حالاتي!" → حجم المركز إلى 4٪.

الواقع:

5 مكاسب بنسبة فوز 60٪ تحدث في 7.8٪ من الحالات. هذا توزيع طبيعي، وليس "سلسلة انتصارات متتالية".

المخاطر:

زيادة حجم المركز عندما يكون الارتداد إلى المتوسط محتملًا (بعد سلسلة الانتصارات تأتي سلسلة الهزائم إحصائيًا).

الحل لبرنامج إدارة مخاطر الفوركس:

يتم حساب أحجام المراكز بشكل خوارزمي. لا يُسمح بأي تجاوزات يدوية. يتم التخلص من العواطف.

المبادئ الخمسة الأساسية لتحديد حجم المركز

1. تحديد حجم المركز يتفوق على توقيت الدخول

نظام متوسط مع إدارة مخاطر ممتازة يتفوق على نظام ممتاز مع إدارة مخاطر سيئة - على المدى الطويل.

2. اختر طريقتك بناءً على السياق

• ثابت جزئي (1-2٪): أساس لجميع المتداولين
• معيار كيلي (ربع كيلي): للمتداولين ذوي التوجه الرياضي الذين يتمتعون بمعدلات ربح ثابتة
• قائم على ATR: المعيار للمتداولين المؤسسيين
• نسبة التقلب: للأنظمة التكيفية في الأسواق المتقلبة
• معدل الترابط المعدل: إلزامي للمحافظ متعددة الأزواج

3. لا تزيد أبدًا عن 2.5٪ لكل صفقة

بغض النظر عن الطريقة: 2.5٪ هو الحد الرياضي. فوق ذلك: تزداد احتمالية الخسارة بشكل كبير.

4. الأتمتة ليست اختيارية

يؤدي حساب حجم المركز يدويًا إلى أخطاء وتناقضات وتجاوزات عاطفية. التداول الآلي بالكامل في سوق الفوركس باستخدام معلمات مخاطر مبرمجة هو المعيار.

5. الوعي بالارتباط أمر بالغ الأهمية

في التداول متعدد الأزواج: الترابطات تجعل مخاطرك أعلى بـ 2-3 مرات مما تعتقد. تجاهل ذلك = الخراب في حالات الضغط على الدولار.

الحقيقة: تحديد حجم المركز ليس أمراً مثيراً. إنه لا يدر أرباحاً مذهلة. لكنه الفرق بين 10 سنوات من التداول المربح والإفلاس بعد 18 شهراً.

إدارة رأس المال الاحترافية في تداول العملات الأجنبية – باستخدام برنامج 1000FTAD

تخضع استراتيجياتنا الآلية لتداول العملات الأجنبية لإطار عمل صارم للتحقق من صحتها مدته 6 أشهر – تم تطويره بفضل 17 عامًا من الخبرة في التداول المؤسسي.

ما يقدمه نظامنا:

✓ تداول العملات الأجنبية لمكاتب العائلات: تلقائي بالكامل، قائم على القواعد، منضبط
✓ تداول استراتيجي لأزواج العملات الأجنبية دون قرارات عاطفية
✓ إدارة محفظة الفوركس باستخدام معايير المخاطر المؤسسية
✓ برنامج لتداول العملات الأجنبية مع إدارة المخاطر وإعداد تقارير الامتثال
✓ خبرة في التداول مع خبراء سابقين في مكتب تداول JP Morgan
✓ تحسين مستمر بناءً على تغيرات نظام السوق

1000FTAD تعني تداول العملات الأجنبية الخاضع للرقابة والمدفوع بالتكنولوجيا - مع التركيز على الجوهر والانضباط واستقرار الأصول على المدى الطويل.

تعرف على المزيد في محادثة شخصية:

📧 info@1000ftad.com
📞 +41 71 588 03 40

حصريًا لمكاتب العائلات ومديري الأصول والمستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون أصولًا بقيمة 10 ملايين يورو على الأقل

FAQ: الأسئلة المتكررة

س: أليس خطر 2٪ لكل صفقة متحفظًا جدًا؟ ألا يمكنني تحقيق نمو أسرع بخطر 5٪؟

ج: من الناحية الحسابية: نعم، 5٪ توفر عوائد أعلى مع نفس معدل الربح. ولكن: (1) تنخفض التراجعات بمقدار 2.5 مرة (في حالة 7 خسائر متتالية: -35٪ بدلاً من -14٪)، (2) يؤدي الضغط النفسي إلى التخلي عن النظام، (3) تزداد احتمالية الإفلاس بشكل كبير. تظهر الدراسات: أن المتداولين الذين يتحملون مخاطر تزيد عن 3٪ لديهم معدل فشل أعلى بنسبة 68٪ على مدى 3 سنوات. الحدود المؤسسية: 2٪ كحد أقصى.

س: ما هي طريقة تحديد حجم المركز "الأفضل"؟

ج: يعتمد على السياق. للمبتدئين: ثابت جزئي (1.5٪). للمتداولين ذوي الخبرة: على أساس ATR. للمتداولين الكميين: معيار كيلي (ربع كيلي). للزوج المتعدد: تعديل الترابط إلزامي. يجب أن تدعم برامج الفوركس المتميزة جميع الطرق وتتمكن من مقارنتها.

س: هل يجب عليّ إعادة حساب حجم المركز في كل صفقة؟

ج: نعم، ولكن البرامج تقوم بذلك تلقائيًا. يتغير رأس مالك بعد كل صفقة، ويتغير مؤشر ATR يوميًا، وتتغير الارتباطات. الحساب اليدوي: 5-10 دقائق/صفقة = غير عملي. الحساب الخوارزمي: 0.3 ثانية. حلول تداول الفوركس المخصصة تقوم بأتمتة ذلك بالكامل.

س: ماذا أفعل إذا أوصى معيار كيلي بنسبة 15٪ (حتى ربع كيلي = 3.75٪)؟

ج: هذا يعني أن نظامك يتمتع بميزة كبيرة (معدل الفوز >65٪ ونسبة الفوز/الخسارة >2). ومع ذلك: الحد الأقصى هو 2.5٪. لماذا؟ (1) يفترض كيلي معرفة مثالية بمعدل الفوز (مستحيل)، (2) 15٪ يؤدي إلى انخفاضات بنسبة 50٪+، (3) يمكن أن تتغير ميزتك. استخدم كيلي للتأكيد ("النظام لديه ميزة")، ولكن اتبع الحدود القصوى المؤسسية.

س: كيف أتعامل مع الأزواج التي تختلف في تقلبها (EUR/USD مقابل GBP/JPY)؟

ج: هذا هو بالضبط الغرض من تحديد الحجم على أساس ATR. في حالة النسبة الثابتة مع نقاط توقف ثابتة: يتم تقليل حجم GBP/JPY بشكل كبير (مركز صغير جدًا) أو زيادة حجم EUR/USD (مركز كبير جدًا). طريقة ATR العادية: يحصل كلا الزوجين على أحجام مراكز تتناسب مع تقلبهم الطبيعي. يجب أن تدمج برامج تحليل الفوركس المخصصة للمديرين التنفيذيين قيم ATR الخاصة بالزوجين تلقائيًا.

س: هل يمكنني إجراء "اختبار رجعي" لحجم المركز؟

ج: بالطبع – ويجب عليك ذلك. اختبر استراتيجيتك باستخدام طرق تحديد الحجم المختلفة. في كثير من الأحيان: الاستراتيجية بنسبة 1٪ ثابتة جزئية لها معدل شارب 1.8، بينما نفس الاستراتيجية بنسبة 3٪ ثابتة لها معدل شارب 0.9 (أسوأ على الرغم من العوائد المطلقة الأعلى). تظهر الاختبارات الخلفية: ما هي طريقة تحديد الحجم التي تعمل على تحسين العائد المعدل حسب المخاطر؟ يجب أن تحتوي برامج الفوركس للمحترفين على ميزة تحسين تحديد الحجم.

حقوق الطبع والنشر © 2025 1000FTAD AG – جميع الحقوق محفوظة

ملاحظة: لا يمثل هذا المقال نصيحة استثمارية. إنه تقييم للسوق موجه للمستثمرين المحترفين.

لمزيد من المعلومات: www.1000ftad.ch 📩 الاتصال: https://1000ftad.ch/kontakt/

ملاحظات بشأن المخاطر: منتجات 1000FTAD مناسبة فقط للمستثمرين المحترفين والمستثمرين المؤهلين. مزيد من المعلومات: https://1000ftad.ch/rechtlicher-hinweis/